ट्रेडिंग रणनीति तेल

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माइकल स्टोक्स ट्रेडिंग रणनीति: तेल बनाम तेल भंडार 29 दिसंबर, 2008 05:03 यह रणनीति है Bespoke तेल कंपनियों के शेयरों की कीमत और तेल ही की कीमत के बीच ऐतिहासिक अनुपात से पता चला है जिसमें तेल outperforming हाल Bespoke पद तेल भंडार से प्रेरित था। मैं & rsquo; नीचे उनके ग्राफ reproduced किया है। बढ़ती मूल्यों तेल स्टॉक की कीमतों तेल मजबूत करने के रिश्तेदार हैं कि संकेत मिलता है, और तेल स्टॉक की कीमतों तेल को कमजोर रिश्तेदार हैं कि गिरते मूल्यों। इस पोस्ट में, मैं & rsquo; तेल क्षेत्र व्यापार करने के लिए इस अनुपात का उपयोग करता है कि एक रणनीति का प्रदर्शन करेंगे। बड़ा करने के लिए क्लिक करें मैं & rsquo; Bespoke अपने अध्ययन में इस्तेमाल सूचकांक यकीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्राफ ऊपर की भावना में समान है। मैं & rsquo; XOI41; एमेक्स तेल सूचकांक 40 का उपयोग किया है; तेल क्षेत्र और तेल की कीमत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वेस्ट टेक्सास कच्चे तेल की जगह कीमत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। (: XLE NYSEARCA) या अमेरिकी तेल कोष (NYSEARCA: यूएसओ) ऐसी ऊर्जा का चयन मकड़ी के रूप में ईटीएफ मूल रूप से एक ही परिणाम के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। व्यापार और rdquo; अगले ग्राफ रणनीति जल्दी 1986 और ldquo से परिणामों से पता चलता है; निम्नलिखित नियमों का उपयोग xôi: आज & rsquo पर लंबे समय तक जाने की करीब तेल अनुपात बनाम तेल क्षेत्र की 9 दिन घातीय चलते औसत से गिर रही है यदि। स्थिति को बंद करें और यह बढ़ रहा है, तो नकदी के लिए कदम। बड़ा करने के लिए क्लिक करें [लघुगणकीय स्केल] रणनीति के परिणाम खरीदने के लिए और नीले रंग में पकड़ है, और सिर्फ तुलना & rsquo के लिए, हरे रंग में हैं की खातिर, विपरीत कारोबार के नियमों का लाल रंग में हैं। यह इन परिणामों (यानी लेन-देन लागत या फिसलन के लिए खाते में नहीं है) घर्षणहीन हैं और नकदी पर वापसी में शामिल नहीं है, इसलिए अवधारणा के एक बहुत ही सरल सबूत है, लेकिन बहस के लिए, इन परिणामों के कम या ज्यादा कर्ज का उपयोग करते हुए दोहराया गया हो सकता था म्यूचुअल फंड (मैं व्यापार केवल बातें)। और नंबर प्रेमियों के लिए: बड़ा करने के लिए क्लिक करें (एक मध्यवर्ती समय सीमा में) सस्ते हो गया है तेल में ही करने के रिश्तेदार, और वे और rsquo जब तेल कंपनियों के शेयरों से बाहर निकलने; संक्षेप में, इस रणनीति से वे और rsquo जब तेल कंपनियों के शेयरों में खरीद रहा है महंगा हो गया है। टी के लिए इस वर्ष विशेष रूप से लाभदायक हो गया है, लेकिन कम से कम एक की तुलना में (breakeven नोचा गया है, रणनीति rsquo और hasn खरीदें पकड़ के लिए 40% हानि)। रणनीति YTD परिणाम: बड़ा करने के लिए क्लिक करें [लघुगणकीय स्केल] धारणा, मैं इस रणनीति सही समझ में आता है कि लगता है। मैं भी यह सुधार के लिए कमरे का एक बहुत है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम & rsquo; केवल तेल के सापेक्ष तेल कंपनियों के शेयरों में दिख रही है, और सीधे-समय पर तेल क्षेत्र में ही प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं & rsquo; मैं rsquo और कर सकते हैं, तो अपने ड्राइंग बोर्ड पर इस विचार रखने के लिए और देखने के लिए जा रहा हूँ, टी इस अवलोकन के बंद का निर्माण। हमेशा की तरह, इस विषय पर पालन करने के लिए और अधिक threre हो जाएगा। [पी.एस. इस समय, अनुपात के ईएमए बढ़ रहा है (यानी तेल भंडार तेल की कीमत के लिए महंगा रिश्तेदार हैं) तो रणनीति तेल भंडार पर मंदी के लिए तटस्थ है।] गीक नोट: थोड़ा अलग परिणाम है, जो एक ईएमए की गणना करने के लिए दो आम तौर पर स्वीकार तरीके हैं। यहाँ मैं & rsquo; का उपयोग किया है () (1 / अवधि * 2) विधि। अपने चार्टिंग कार्यक्रम (2 / (अवधि + 1)) विधि का उपयोग करता है, तो बस एक एक करके अपने अवधि को कम। उदाहरण के लिए, मैं & rsquo अगर; एक 9 अवधि ईएमए का उपयोग किया है, वैकल्पिक ईएमए एक 8 अवधि ईएमए होगा। Readerx27 की टिप्पणी: तेल ट्रेडिंग रणनीति बनाम तेल भंडार 5 जनवरी 2009 08:44 इस तेल बनाम तेल कंपनियों के शेयरों के अनुपात का उपयोग कर तेल क्षेत्र कारोबार है कि मैं पिछले हफ्ते साझा रणनीति पर एक ड्रिलडाउन (यमक इच्छित) है। एक पुनश्चर्या के रूप में, नीचे ग्राफ खरीदने के लिए और नीले रंग में पकड़ बनाम हरे रंग में रणनीति का (घर्षणहीन) के परिणाम से पता चलता है, और तुलना के लिए, 1986 से लाल रंग में रणनीति का उलटा। बड़ा करने के लिए क्लिक करें [लघुगणकीय स्केल] तेल कंपनियों के शेयरों के सापेक्ष (एक मध्यवर्ती समय सीमा में) सस्ते होते जा रहे थे कि यह दर्शाता है (29 दिसंबर) तेल अनुपात बनाम तेल क्षेत्र की 9 दिन घातीय चलते औसत गिर रहा था जब करीब; रणनीति लंबे आज & rsquo पर तेल क्षेत्र के लिए चला गया तेल ही। लॉस एंजिल्स के रीडर रस एबट, कैलिफोर्निया एक बहुत चालाक टिप्पणी के साथ जवाब दिया। संक्षेप में, रस तेल भंडार तेल के लिए सस्ते रिश्तेदार होते जा रहे थे कि मेरी अति सरलीकरण पूछताछ की। यह राशि दोनों बढ़ रहे थे लेकिन तेल कंपनियों के शेयरों (तेल कंपनियों के शेयरों के लिए अग्रणी यानी तेल) कम बढ़ी है, या दोनों थे कि गिर रही है, लेकिन तेल कंपनियों के शेयरों में अधिक (तेल नीचे अग्रणी यानी तेल भंडार) गिर गया था, या दो diverging थे कि (यानी तेल तेल ही) के मुखिया, जबकि शेयर नीचे की ओर बढ़ रहा? ; मैं & rsquo नीचे ग्राफ में चार अलग-अलग जायके में मूल रणनीति फिर से दौड़ना ve: तेल कंपनियों के शेयरों में 9 दिन घातीय चलते औसत बढ़ गया था जब (नीला) या (बिंदीदार नीला) हो या तेल की कीमतों में (लाल) बढ़ती है या गिर रहा था (लाल बिंदीदार)। बड़ा करने के लिए क्लिक करें [लघुगणकीय स्केल] पहली नज़र में यह तेल भंडार या तेल या तो ही (बिंदीदार रेखा के सापेक्ष ठोस लाइनों) बढ़ गया था जब रणनीति सबसे प्रभावी था कि प्रतीत होता है, लेकिन लगता है कि उन लोगों के जायके से एक बाजार में एक बहुत कम समय खर्च हो सकता है कि इस तथ्य पर ध्यान नहीं देता। तो, अगले मेज दैनिक रिटर्न (निवेश केवल जब) पर लग रहा है: बड़ा करने के लिए क्लिक करें हम ऊपर ग्राफ और मेज से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? & Ldquo; दिनों और rdquo की संख्या; स्तंभ समय के सबसे अधिक रणनीति तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जब तेल क्षेत्र खरीद रहा है कि पता चलता है, लेकिन है कि वृद्धि hasn & rsquo; अभी तक (यानी तेल तेल कंपनियों के शेयरों के लिए अग्रणी) तेल क्षेत्र से मिलान किया गया टी। तेल क्षेत्र है, जब तेल की कीमतें (लेकिन तेल कंपनियों के शेयरों और भी अधिक गिर गया है) गिर गया है जब शुद्ध दैनिक वापसी के संदर्भ में, रणनीति सबसे प्रभावी किया गया है, लेकिन उतार-चढ़ाव से समायोजित वापसी के संदर्भ में, रणनीति और अधिक प्रभावी किया गया है बढ़ रही है (लेकिन तेल की कीमतों में और भी अधिक बढ़ गया है)। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रणनीति के सभी चार जायके प्रभावी किया गया है। मेरे अति सरलीकरण पर और ndash हाजिर (अनजाने) था; की परवाह किए बिना तेल क्षेत्र या तेल ही बढ़ती है या गिरने की गई है कि क्या की, तेल क्षेत्र की तेल के लिए सस्ते रिश्तेदार बन गया है कि इस तथ्य (मध्यवर्ती समय सीमा में हम & rsquo; यहां पर देख रहे हैं), तेल कंपनियों के शेयरों के लिए तेजी से किया गया है। स्मार्ट टिप्पणी के लिए फिर से रस करने के लिए धन्यवाद। पाठकों सीधे आगे इस सामूहिक चर्चा धकेलने में शामिल हो जब से एक ब्लॉगर के रूप में बेहतर कुछ भी नहीं है। [गीक नोट: थोड़ा अलग परिणाम है कि एक ईएमए की गणना करने के लिए दो आम तौर पर स्वीकार तरीके हैं। यहाँ मैं & rsquo; का उपयोग किया है () (1 / अवधि * 2) विधि। अपने चार्टिंग कार्यक्रम (2 / (अवधि + 1)) विधि का उपयोग करता है, तो बस एक एक करके अपने अवधि को कम। उदाहरण के लिए, मैं & rsquo अगर; एक 9 अवधि ईएमए का उपयोग किया है, वैकल्पिक ईएमए एक 8 अवधि ईएमए होगा। ] तेल की कीमतों के लिए ट्रेडिंग रणनीति 2013/04/23 व्यापार करने के लिए सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक तेल है। तेल की कीमतों में आमतौर पर चर्चा कर रहे हैं, और काफी उतार-चढ़ाव सक्रिय व्यापारियों और निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करते हैं। तेल की कीमतों में एक लाभदायक व्यापार रणनीति के लिए दरवाजे खोल सकता है जो पिछले साल भर में कई दिलचस्प संरचनाओं, विकसित किया गया है। इसी समय, एक व्यापारी सावधान नहीं है, तो उन्हें पैसे की काफी थोड़ा खर्च कर सकता है कि तेल की कीमतों की मौजूदा गठन में कुछ खतरे हैं। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) पर कारोबार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड अनुबंध (डब्ल्यूटीआई) द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में, तेल की कीमतों में एक साल का चार्ट को देख, यह तेल की कीमतों में पिछले के बाद से बनी हुई है कि व्यापक ट्रेडिंग रेंज नोट करने के लिए काफी स्पष्ट है गर्मियों में। व्यापारियों के लिए आम खतरों में से एक है, कच्चे तेल में एक की स्थिति पर विचार करते समय हमेशा तेल की कीमतों में एक ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी छोर से वापस कदम होगा कि विश्वास करना है। परिक्रमा क्षेत्र पिछले साल अक्टूबर में ध्यान दें। तेल की कीमतों में सितंबर में गिर गया लंबे समय जा रहा है कि तेल की कीमतों पलटाव जाएगा विश्वास में कई व्यापारियों बरगलाया जो एक समेकन क्षेत्र का गठन किया है, तो विफल रही है और एक बार फिर से कई व्यापारियों निस्तब्धता को बेच दिया। अब हम गठन किया जा रहा एक छोटा सा समेकन क्षेत्र के साथ एक समान बिंदु पर हो सकता है। तेल की कीमतों पर विचार कर रही है, यह हमेशा या तो लंबे या छोटे पक्षपाती होने के लिए खतरनाक है। बाजार में आप क्या देता है व्यापार। तेल की कीमतों में हाल के चढ़ाव के माध्यम से गिर अगर इस बिंदु पर, खतरा है। यह एक और गिरावट के कारण लंबे समय तक तेल की कीमतों में हैं कि किसी भी छोटी अवधि के व्यापारियों को बाहर निकलवाने जाएगा। उचित रणनीति तो एक shorting प्रवेश बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नई हाल के निचले स्तर को नीचे तेल की कीमतों में एक को तोड़ने के लिए इंतजार करने के लिए या तो होगा। सिर्फ वर्तमान समेकन क्षेत्र के नीचे तेल की कीमतों के एक धक्का महत्वपूर्ण बंद हो जाता है शुरू किया जा रहा देख सकता था कि संभव है, हम इसे और rsquo लगता है। इसके विपरीत, हमारे विश्लेषण से नीचे झुका प्रतिरोध स्तर को सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था कि अगर लंबे समय जा रहा एक औसत से ऊपर प्रवेश बिंदु होगा कि इंगित करता है। यह भी दोनों 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर तेल की कीमतों के लिए एक चाल के साथ मेल खाना होगा। कई अन्य व्यापारियों और अपने कंप्यूटर सिस्टम इन संकेतों को ले जाएगा के रूप में उस समय, तेल की कीमतों के लिए गति तेजी बारी होगी। तेल की कीमतों में यह तीन साल चार्ट स्पष्ट रूप से एक संकुचन कील गठन से पता चलता है। तेल की कीमतों के लिए बाजार को ठुकरा दिया और ऊपर की ओर झुका हुआ समर्थन लाइन के माध्यम से प्रवेश करता है, तो पुष्टि लंबे समय से पहले जाने के लिए कोशिश कर रहा एक व्यापारी का खतरा है। नीचे या तो प्रवृत्ति रेखा से ऊपर पैठ तेल की कीमतों के लिए एक महत्वपूर्ण धक्का दे सकती है। एक व्यापारी लंबे समय तक चलते हैं और मौजूदा ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी छोर से एक छोटी सी चाल को पकड़ने में अभी तक तेल की कीमतों समर्थन लाइन के माध्यम से गिर करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो हानि संभावित लाभ के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बिंदु पर, तेल की कीमतों के लिए सबसे अच्छा व्यापार रणनीति एक अधिक आकर्षक प्रवेश बिंदु रेंज में एक कदम के लिए इंतजार करना है। वर्तमान में, तेल की कीमतों में चाहता है या शॉर्ट्स या तो परिदृश्य को पुरस्कृत करने के लिए कोई आकर्षक जोखिम की पेशकश, कोई आदमी की भूमि में हैं।